Die Turtle Trading System

Die Turtle Trading System Die Theorie hinter der Turtle Trading System Das System Die Turtle Trading System ist nicht kompliziert. In einfacher Form, die 20 Tage Breakout (nach oben) zu kaufen Sie und verkaufen die 20 Tage Aufgliederung (nach unten). Das ist es! Sie müssen noch Geld-Management, Haltestellen und Ziele berücksichtigen, wenn Sie die obenstehenden Eintrag Signal haben, aber das System ist nicht kompliziert und jeder kann es auf jedem zukünftigen Handel. (Ich behaupte hier zukünftig anstelle von Instrument, weil die Theorie nicht für Aktien halten, aber für Optionen zu halten.) Die Theorie Meiner Meinung nach ist die Theorie dahinter ist Klang. Das erste Mal, das wir brechen ein 20 Tage Bereich in beiden Richtungen haben wir eine Situation, in der die Hälfte der Aufträge auf dem Markt basieren auf Verlustpositionen und die andere Hälfte auf dem Gewinnen Positionen sitzen. Wenn wir auch davon ausgehen, dass die Position Größen, dass jeder lange und kurze Person / Institution hält ist die gleiche, dann können wir sagen, dass es die gleiche Anzahl von Personen / Institutionen, die lang und kurz sind. Da die Übernahme (die nicht eine unzumutbare eins) können wir sagen, dass die Hälfte des Marktes auf einer Verlustposition und die andere Hälfte auf einer Gewinnstellung sitzt. Die Theorie (Forts.) Werfen Sie einen Blick auf diese Grafik, die 2 hypothetischen Märkten zeigt. Market 1 ist ein Bullenmarkt, der durch den Punkt B von Punkt A gestiegen und liegt nun bei Punkt C. Jeder, der eine Short-Position eingetragen und hält noch immer diese Position während der Zeitdauer von Punkt A zu Punkt C auf eine Verlustposition halten wird . Stellen Sie sich vor, dass Punkt A vor 20 Tagen und von Punkt A ab eingetragen alle Marktteilnehmer. Nun ein Blick auf Markt 2. Dieser Markt hat 50% der Bewegung von A nach B zurückverfolgt Es ist möglich, dass alle von der offenen Positionen im Markt am Punkt C ist profitabel oder am Break-even. Mit anderen Worten, wurden alle Shorts, wobei am Punkt C gehalten werden, oberhalb der horizontalen Linie und alle sehnt, wo unter dem Strich eingetragen eingetragen. Wir haben jetzt eine Situation, in der der Markt 1 haben wir einen Markt, in dem 50% der offenen Positionen ist, Geld zu verlieren. Im Markt 2, ist zu 100% der offenen Positionen entweder profitabel oder am Break-even. Also, was hat das alles mit der Schildkröten zu tun? Die Turtle Trading System ist ein Breakout-System. Wir kaufen die 20 Tage Ausbruch. Punkt C in Grafik 1 ist ein Breakout. Der Aufwärtsdruck auf dem Markt wird durch die Verliererpositionen verschärft wird zur Schließung oder umgekehrt, um der langen Seite. Losing Shorts werden aus dem Markt gedrängt werden oder die Wahl, den Markt durch ihre Anschläge zu verlassen. Dies ist das Hinzufügen von Kraftstoff zu der langen Seite. In Grafik 2 haben wir nicht Druck von beiden Seiten. Beide Längen und Kürzen auf profitable Positionen sitzen und niemand wird gezwungen, etwas zu tun. Die Theorie (Forts.) Es gibt eine Million anderer Marktfaktoren eine Rolle spielen in diesen 2 hypothetischen Märkten, die ich oben vorgestellt. Angesichts der Tatsache, dass der Boden zurück, und alle anderen Faktoren könnte die gleiche Theorie ist, meiner Meinung nach, ist ein guter. Die Turtle-Theorie - oder vielmehr meine Interpretation des Turtle-Theorie - ist, dass an der 20 Tage neue High / Low-Punkt haben wir eine Situation, in der die Marktteilnehmer, die Halte Verlust-Trades sind, werden sie aus dem Markt mit ihren Anschlägen die Zugabe gezwungen Kraftstoff in den jeweiligen Marktrichtung. Aus diesem Grund gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit für die aktuelle Marktbewegung zu herrschen und nicht zurückverfolgen.