Die Definition (en) der Momentum Ich lerne im Moment die Momentum-Strategie und deren Unterschiede in den Ergebnissen (Erträge), wenn wir die Formel beschreiben Dynamik zu ändern. Es gibt zwar keine genauen Formeln für die Umsetzung der Momentum-Strategie in einem Investmentfonds. Beispielsweise können Sie den letzten Schlusskurs minus die erste Schlusskurs der letzten 6 Monate (oder 1 Monat) zu verwenden; Sie können aber auch den Durchschnitt der letzten 6 Monate Preise minus den Mittelwert der letzten 7 Tagen Preise verwenden. Es sind ein paar Beispiele von Definitionen / Formeln so. So habe ich den Zweck der Prüfung einer Menge von diesen Formeln unter Verwendung eines MATLAB-Code, aber ich kann diese Definitionen, insbesondere den letzten und Kreativen nicht finden. Also, wenn jemand von euch hat einen Link oder eine Liste mit all den verschiedenen Formeln / Definitionen oder auch irgendwelche Gedanken über eine aktuelle und menschenwürdige Dynamik Formel, das wäre toll. EDIT: Ich möchte mehr Erklärung in Bezug auf meine Anfrage hinzuzufügen. -> Ich bin auf der Suche nach mehr "inoffizielle" Definition von Dynamik (genau das Gegenteil von denen, die ich als Beispiel siehe oben gab). Mit anderen Worten, Definitionen, die sich von der klassischen Definition von Jegadeesh Titman sind Ein Beispiel für eine kreative und unerwartete Definitionen wäre die "physische Kursdynamik" im Artikel (Jaehyung Choi, 2014) "Physical Annäherung an Momentum und dessen Anwendung auf Momentum-Strategie Preis" zu sein. In diesem Artikel, verwenden sie die Dynamik Definition aus der Physik litterature und berechnen die Dynamik Renditen in SP500, indem Sie es. und erhalten größere Rendite als mit dem "traditionellen" Dynamik Definition. Ein weiteres Beispiel ist aus dem Artikel "Eureka! Ein Momentum-Strategie, das auch in Japan" (Denis B. Chaves, 2012), die die eigenwillige Erträge aus Markt Regressionen für seine eigene Definition von Dynamik verwendet. Diese Strategien sind so konzipiert, dass es einfach zu intelligenter für Aktien, die meisten oben oder nach unten, da die meisten vor schließen, öffnen und Intraday-Zeitrahmen zu scannen. Verwenden Sie diese Strategien als Stand-alone-Scans und Bausteine für spezifischere Scanning Strategien. Jeder Scan-Konzept ist in einer Tabelle mit mehreren Optionen, um zu zeigen HotScans können Sie Preisbewegung basierend auf den folgenden drei Maßnahmen zu messen: Prozent der Aktien Preis - tendenziell niedriger bewertete Aktien favorisieren Absolute-Dollar-Wechsel - buchstäblich die größten movers, neigt dazu, höherpreisigen Aktien favorisieren Prozentsatz des tagesdurchschnittlichen Bereich - am besten zur Identifizierung ungewöhnlicher wie von einer Aktie eigenen historischen normalen Volatilität gemessen Sie können messen Preisänderung 3 Möglichkeiten: Wie oben erwähnt, hat jede der Maßnahmen ihre eigene Stärken bei der Suche nach Aktien, bei denen außergewöhnliche Preisvolatilität werden. Und in HotScans scannen kann zwischen diesen drei verschiedenen Maßnahmen der Preisvolatilität mit Hilfe der Abschnitt Definieren Preisänderung bei dem Erweiterte Filter (siehe Bild rechts) gewechselt werden. Neben den wichtigsten volatilsten Aktien des Tages sind die folgenden Tabellen, die Ihnen ermöglichen, schnell zu finden, diese Aktien, wie sie zu erreichen handelbaren Wendepunkten wie dem hohen des Tages, oder nachdem sie durch einen konstruktiven Betrag nachvollzogen haben. Wir empfehlen die Verwendung thse Strategien als Ausgangspunkt für die Fokussierung auf Preisschwankungen und dann die Zugabe von Ihnen gewünschten Grundfilterkriterien. Diese Scans sind eine gute Möglichkeit zu lernen, wie nach bestimmten Mustern, wie beispielsweise zu scannen: Das Erreichen eines signinficant hoch oder niedrig - Verwenden Historische Ranges Filter In der Nähe von HOD oder LOD (2) - verwenden Prozent von hoher Filter Frische Breakout Hod oder LOD (3) - stellen Sie den Öffnungsbereich Filter auf X Min. Vor und stellen Sie die OR Patt. In den gelben Pfeil nur. Rückverfolgung einen bestimmten Betrag (4) - Einsatz Prozent von hoher Filter Scan Tipp: Swing-Trader und Day-Trader Gebäude-Portfolios sollte diese Scans am Ende des Tages zu verwenden, um Trading-Ideen von morgen zu finden! Die in der Nähe von HOD und LOD-Scans unten sind eine einfache Möglichkeit, um die Aktien, die großen Bewegungen hatten und in Richtung ihrer täglichen und langfristigen Trends geschlossen zu finden. Für Swing-Trader kann die Aktien, die noch heute Ihr Muster ausgelöst zu finden. Für Day-Trader, die heutigen hoch oder niedrig ein wichtiger Wendepunkt für morgen stellen - vor allem wenn man die Kriterien, die heute hatte Volumen von 100% größer als durchschnittliche hinzuzufügen. Lehrer-Guides Einige Fotografen haben zu viel phun, wie derjenige, der dieses Foto nahm. Besuchen Sie die Physik Klassenzimmer Flickr Galerien und werfen Sie einen visuellen Rundgang durch das Thema der Dynamik und Kollisionen. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten zur Problemlösung mit Problemen, Antworten und Lösungen aus dem Rechner Pad. Lernen erfordert Maßnahmen. Geben Sie Ihren Schülern diesen Sinn bringende Tätigkeit aus dem Lehrplan Corner. Genießen Sie eine reiche Quelle von Lehr, Demonstrations - und Labor Ideen rund um das Thema Dynamik und Impuls. Brauchen Ideen? Brauche Hilfe? Entdecken Schatzkiste der katalogisierten Ressourcen der Physik Vorderseite über Dynamik.
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