Encyclopedia Of Trading-Strategien Pdf

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How To Make A Million (%) Der Handel der Spyder Teil I Aufgrund der Tatsache, dass Im sehr beschäftigt in diesen Tagen Gebäudes und Umzug in ein neues Zuhause in ein paar Wochen, verbrachte ich den Großteil der Zeit für den Handel und Blogging (sorry about letzteren) links mit der Arbeit an einem Marktmodell (eine knappe mathematische Formel, die den Test der Zeit Prognose der nächsten Sitzungen SP 500 Leistung auf dem in der Nähe mit höchster Genauigkeit) stehen würde und versuchte, gread und Angst, wie die sich nie ändern treibenden Kräfte hinter maket Bewegungen etwas quantifizierbar zu machen. Ich begann den Prozess der Entwicklung eines solchen Marktmodell (Finanzhandelsstrategie) vor ein paar Monaten, aber bis jetzt hatte nie die nötige Lust und Zeit (leider Entwicklung eines zuverlässigen Handelssystem ist ein komplexes Unternehmen), um eine wesentliche Fortschritte zu machen. Aber an Kapazität um serveral persönlichen und geschäftlichen Angelegenheiten gebucht, und zusätzlich von Michael Stokes Entsendung verschwenden Good Life Handels inspiriert. Ich dachte, es wäre die richtige Zeit, um wieder die Arbeit am Modell sein. So wird dies die erste in einer Reihe von Beiträgen über meine meine Schritt-für-Schritt-Ansatz, anfängliche Grundparameter und entsprechenden Ergebnissen. Um die Dinge so einfach wie möglich gleich zu Beginn zu halten (was Raum für weitere Verbesserungen), waren meine anfänglichen grundlegenden Parameter: Für das Backtesting der Spion (SPDR S & P 500 ETF) wird genutzt, die in der Regel auf die Kurs - und Ertragsentwicklung entspricht (für Dividenden und Geldzahlungen, um die SP 500 so nahe wie möglich zu verfolgen eingestellt), vor Gebühren und Ausgaben, der SP 500 Index. Positionen werden in die oder eingegeben werden einer offenen Stellung auf den Märkten geschlossen einzige regelmäßige close (Markt-on-close Bestellungen). Nein (intraday) stoppt (kaufen und / oder verkaufen Stationen) wird verwendet, auch wenn die SPY (SP 500 EFF), die verwendet wird, werden. Keine Position Sizing, das Modell ist immer alles in (zB ohne Kelly, optimale f, feste Fraktion). Kein Leverage übernommen (keine Doppel - oder Dreifach-Leveraged ETFs verwendet werden). Keine anormalen Markt Filter verwendet werden (zB in Phasen extrem hohe / niedrige Flüchtigkeit, starke Trendmärkten, den Märkten fehlt Einhaltung der Modelle Vorhersagen mit einer resultierenden Anzahl von aufeinander folgenden Verluste und / oder schwere Drawdown, und und und) Keine Anpassungen (keine Änderungen und / oder Stornierungen / Ergänzungen der Formeln, Bedingungen und Modellparameter im Laufe der Lebensdauer des Modells / beim Backtesting). Das Modell (und entsprechenden Leistungswerte) nicht zum Schlupf-Konto, Transaktionskosten (Provisionen, Börsen - und Aufsichtsgebühren), und Zinsen auf Leerlaufwaagen. In einem ersten Schritt wird das Modell einfach eine Kauf - oder Verkaufsposition (zum ersten Mal als marktneutral, bedeutet, wenn kein Kauf-Setup ausgelöst wird, wird eine Short-Position genommen werden) auf die in der Nähe (zB Kauf / Verkauf kurz die SPY), und der Modell ist immer alles in (wie bereits erwähnt keine Position Sizing und / oder Hebelwirkung). Verwenden kaufen / verkaufen Zwischenstopps Position Sizing, Anpassungen, anormale Marktfilter, Optimierung von Short-Positionen (kein Kauf Setup trigged bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Short-Position zu achten, kann marktneutrale eine bessere Entscheidung sein, wenn kein Rand vorgesehen ist) unterliegen einer zukünftigen Optimierung Prozess sein. Bewertungskriterien (in absoluten Zahlen und im Vergleich zu der allgemeinen Markt) für das Marktmodell und die Auswahl der Einstellungen, die Bedingungen und den Satz von Parametern wird (in der Rangordnung): Kumulative Erträge und CAGR (Compound Annual Growth Rate = mittlere geometrische Wachstum auf Jahresbasis) Wachstumsrate pro Handel (geometrisches Mittel Wachstumsrate auf einer Pro-Handelsgrundlage bedeutet einen tradess durchschnittliche Beitrag zum kumulierten Gewinne / geometrische Wachstum) Maximum Drawdown (die maximale Rückgang von einem historischen Höchststand im kumulierten Gewinne) Sharpe Ratio (Überrendite pro Risikoeinheit eines Finanzhandelsstrategie) Die Modelle Setups und Bedingungen können grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt werden: Um eine lange Geschichte kurz zu machen: Die Statistiken und Zahlen Belwo meiner derzeitigen Status quo darstellen, Ich arbeite immer noch auf dem Modell versucht, Bedingungen, den Satz von Parametern und deren Abhängigkeiten zu straffen und wird über meine Fortschritte und mein Schritt-für-Schritt zu melden Vorgehensweise im Laufe der nächsten Wochen. Aber schon in dieser Phase ist es interessant festzustellen, dass auch ohne Anpassungen, Markt Filter positioniert Dimensionierung, Haltestellen und und und es möglich wouldve positive Renditen (kein einziger Verlierer Jahr) in jedem Jahr seit 1990 zu erreichen (ich habe nicht Breite und anderen - außer index Daten vor 1990), Renditen von mehr als + 50% in 10 von den letzten 20 Jahren, und kehrt über + 100% in 4 von den letzten 20 Jahren zu erreichen, , eine jährliche Wachstumsrate von 65,14% im Laufe der letzten 20 Jahre zu erreichen, um aus-führen den Index (regelmäßig von einem sehr breiten Rand) in 18 von den letzten 20 Jahren, um einen maximalen Drawdown von 16,05% nur während der letzten 20 Jahre stehen, dass man wouldve nie in einem Drawdown mehr als 118 Handelstage (6 Monate) gewesen. Im Folgenden sind einige Details in Bezug auf die strategys Setups, Bedingungen, Parameter und Abhängigkeiten (& gt; Anzeige x & lt; ist ein Platzhalter für eine proprietäre Indikator). (1.1) ist es die Sitzung vorangegangenen Memorial Day, Tag der Arbeit, Thanksgiving Day oder Weihnachten, (1.2) ist der letzte Geschäftstag des Monats, (1.3) ist es die Sitzung unmittelbar vorangegangenen Jobs Bericht Freitag (regelmäßig der erste Freitag im Monat), und der Index schloss auf, (1.4) ist es die Sitzung ein FOMC Ansage Tag unmittelbar vor, (1.5) ist es ein FOMC Ansage Tag, und der Index nicht höher geschlossen größer als + 0,45%. 2. extremen Marktbedingungen (2.1) der Index nicht schließen 2 Standardabweichungen über seinen 11-Tages-EMA (Exponential Moving Average), (2.2) der VIX (CBOE Volatility Index) nicht in der Nähe haben niedrigere weniger als -15%, (2.3) die 2-Tage-RSI nicht schließen über 94. und die & gt; Anzeige 1 & lt; nicht schließen oben xxx, (2.4) die CBOE Equity-Put / Call-Ratio höher geschlossen mindestens 45% über dem einfachen gleitenden Durchschnitt der letzten beiden Sitzungen. 2. Regelmäßige Marktbedingungen (2.1) SPY Volumen belief sich auf mindestens 55% über dem vorherigen Sitzungen Volumen und SP 500 steigenden / fallenden Ausgaben vor 0.85 geschlossen und das Verhältnis des S & P 500-Aktien durchdringen ihren früheren Sitzungen Hoch gegen diejenigen durchdringenden ihre früheren Sitzungen niedrig über 0,50 geschlossen, (2.2) SPY Volumen nicht in der Nähe 30% über dem vorherigen Sitzungen Volumen und SP 500 steigenden / fallenden Fragen nicht schließen oben 1,30 und das Verhältnis des S & P 500-Aktien durchdringen ihren früheren Sitzungen Hoch gegen diejenigen durchdringenden ihre früheren Sitzungen Nieder nicht schließen über 1,40, (2.3) der Index über seinem 19-Tages-EMA (Exponential Moving Average) geschlossen und der Index nicht veröffentlichen ein Tageshoch von weniger als -0,30% unter den vorherigen Sitzungen hoch, OR der Index nicht buchen eine Intraday-Tief von weniger als -0,50% unter den vorherigen Sitzungen niedrig oder die & gt; Indikator 2 & lt; nicht schließen oben yyy, Indikator 3 & lt; der Index über seinem 19-Tages-EMA (Exponential Moving Average) und (das Verhältnis der 2-Tages + DI (Wilders Directional Movement Indicator) im Vergleich zu den 2-Tages--DI unter 0,65 oder der & gt geschlossen geschlossen; dicht unter zzz) und der Index nicht veröffentlichen ein Tageshoch unter den früheren Sitzungen hoch, OR der Index nicht Post ein Intraday-Tief von weniger als -0,15% unter den vorherigen Sitzungen gering. (2.4) (2.5) fortgesetzt wird Eine Long-Position wird am Ende bei einem Buy-Setup übernommen (auszugsweise oben aufgeführt) hatte ausgelöst wurde, und eine Short-Position, wenn kein Kauf Setup hatte ausgelöst wurde (bis jetzt der Strategie ist nicht für die kurze Seite des optimierten Markt, manchmal ist es klug wäre, keine Position überhaupt zu nehmen, wenn kein Rand auf der langen Seite zur Verfügung gestellt). Tabelle I zeigt die SPY s (S & P 500 ETF) Leistung (kumulierte Renditen) seit dem 01.01.1990. Setup 2 steht für die lange Seite (Long-Trades nur) der Strategie, Aufbau 3 stellt die kurze Seite (Short-Trades nur) der Strategie und Einrichtung 1 die Gesamt stratgey als eine Kombination von Long - und Short-Trades. Abbildung I zeigt die jeweilige Equity-Kurve (Setup 2 - longs nur - und Setup 3 - Shorts nur-) vom 01.01.1990 bis 1999.12.31. Abbildung II zeigt die Equity-Kurve, jetzt einschließlich Setup-1 als die Kombination von langen und kurzen Hosen, vom 01.01.1990 bis 1999.12.31. Abbildung III zeigt die jeweilige Equity-Kurve (Setup 2 - longs nur - und Setup 3 - Shorts nur-) ab 01/01/2000 bis 12/18/2009 (die Spys Equity-Kurve ist die dünne schwarze Linie am und um den 0% - Leitung). Tabelle II zeigt die SPY s (S & P 500 ETF) Leistung (kumulierte Renditen) seit 01.01.2009 (Jahr-to-date). Setup 2 steht für die lange Seite (Long-Trades nur) der Strategie, Aufbau 3 stellt die kurze Seite (Short-Trades nur) der Strategie und Einrichtung 1 die Gesamt stratgey als eine Kombination von Long - und Short-Trades. Entsprechend Figur IV zeigt die jeweiligen Jahr-to-date (01.01.2009 bis 2009.12.18) Equity-Kurve. Erfolgreiches Trading, ________________________________ Wenn Sie möchten vielleicht sofort über das, was in den Märkten passiert und am Handel der ODDS benachrichtigt. Ich ermutige Sie, um zu meinem RSS-Feed oder E-Mail-Feed abonnieren. und (oder), folgen Sie mir auf Twitter. Die Informationen auf dieser Website werden ausschließlich zu statistischen und Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Nichts hierin sollte interpretiert oder als personalisierte Anlageberatung angesehen werden oder zu behaupten oder implizieren, dass die letzten Ergebnisse sind ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Der Autor dieser Website ist nicht ein genehmigter Finanzberater und wird nicht für Verluste oder Schäden haften, einschließlich und ohne Einschränkung auf, entgangenen Gewinn, die direkt oder indirekt aus der Benutzung oder das Vertrauen auf die Inhalte dieser Website entstehen können ( s). Unter keinen Umständen diese Informationen stellen keine Beratung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar.