Lernen Von Der Ersten Pullback - Strategie

Lernen von der ersten Pullback-Strategie Vor ein paar Monaten das Forschungsteam arbeitet an einer Strategie, die wir mit dem Namen Erste Pullback. Wie so oft mit unserer Forschung, durchgeführt wird die Strategie einigermaßen gut in unserem Backtesting, ohne wirklich zu unterscheiden sich im Vergleich zu anderen Strategien, die wir veröffentlicht haben. Der heutige Artikel werden die Regeln für den ersten Pullback-Strategie vorlegen. In seiner jetzigen Form, ist es unwahrscheinlich, dass der neue Mittelpunkt Ihres gesamten Handelsstrategie sein. Allerdings könnte es eine gute Basis für weitere Verbesserungen zu schaffen, und noch wichtiger ist es eignet sich auch für einige interessante Beobachtungen über die SP 500. Wenn Sie möchten lernen, wie man die ConnorsRSI Momentum-Oszillator zu verwenden, um den Handel kurzfristig überverkauft SP 500 Aktien Bitte klicke hier . Das grundlegende Ziel des ersten Pullback Strategie ist es, einen sehr starken Aktien das ist, zeigt erste Zeichen der Schwäche, und dann kaufen die diesen Bestand auf einem weiteren Intraday-Preisverfall zu finden. Hier sind die Regeln: A-Setup tritt auf, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der letzten 21 Tage größer als 1.000.000 Schlusskurs größer als $ 5 Schlusskurs größer als der 200-Tage-Durchschnitt, oder MA (200) Schlusskurs größer als MA (100) Schlusskurs größer als MA (50) Schlusskurs größer als MA (20) Schlusskurs kleiner als MA (5) Kaufen die Aktie auf einem X% - Grenze unter dem Schlusskurs des Vortages in Y Tage des Setup auftreten. Wir testeten Grenzwerte von X = 2, 4, 6, 8, 10 und 12, und Y-Werte von 1, 2, 3, 4 und 5 Tagen. Verkaufen Sie die Aktie mit einem der folgenden Ausfahrt Methoden: Schließen & gt; MA (5) ConnorsRSI & gt; 50 ConnorsRSI & gt; 70 Bei unseren Tests schlossen wir den Handel mit einem simulierten Markt um am Tag nach dem Verkaufssignal aufgetreten ist, mit dem Durchschnitt der offene, hoch, niedrig und nahe wie unsere Abgangspreis. Allerdings können Sie auch die Ausfahrt am Ende, wenn Sie bevorzugen. Wie zu erwarten, die Strategie Variationen mit den höchsten Limit-Orders (10% bzw. 12%) erzeugt die höchste durchschnittliche Gewinn pro Trade, sondern auch die wenigsten simulierten Trades über den 12-Jahres-Testzeitraum von 2001 bis 2012. Die Top 10 Darsteller hatten durchschnittliche Gewinne von 2,09% bis 2,74% pro Trade auf etwa 700-1800 historischen Handelssignalen. Andere Varianten hatten signifikant niedrigere Gewinne pro Trade, aber mehr als 70.000 Handelssignale generiert. Nächstes fügten wir eine einfache Regel der Strategie: auf der Setup-Tag muss das Lager ein aktuelles Mitglied des S & P 500 Index. Offensichtlich ist dies die Anzahl der simulierten Trades stark reduziert, wie das vorherige Universum war viel größer als 500 Aktien. Tatsächlich sind die Top-10-Varianten 97-319 Handelssignale generiert überall. Was war ein wenig überraschend war die Veränderung der durchschnittlichen Gewinn pro Trade, die von 3,00% bis 4,16% bei der Verwendung des SP 500, wie unsere Handels Universum reichten. Dies kann zwar nicht wie viel auf absoluter Basis scheint, stellt sie rund 50% der across-the-board Verbesserung gegenüber den bisherigen Ergebnissen. Darüber hinaus waren die Handelsdauern kürzer und die Gewinnrate (der Prozentsatz der Gewinn-Trades) war höher bei der Prüfung gegen die SP 500. Warum ist das wichtig? Weil es unterstreicht noch einmal die Qualität der Unternehmen, die Mitglieder der SP 500. Viele dieser Unternehmen sind bekannte Namen, deren Aktien in erster Linie von institutionellen Investoren gehalten. Als professionelle Vermögensverwalter siehe Preis Pullbacks in angesehenen Unternehmen, sind sie wahrscheinlich in Schritt und kaufen mehr Aktien zu "discount" Preise, was wiederum macht es weniger wahrscheinlich, dass die Preise zu weit sinken. Das Verständnis dieses Verhalten auf dem Markt und sehen es mit quantifizierten Testergebnisse unterstützt wird Ihnen helfen, bessere Entscheidungen über die eigene Handelsstrategien zu machen. Klicken Sie hier, um zu lernen, wie man effektiv zu handeln, diese Vorräte mit dem ConnorsRSI Anzeige.