Wie Paare Handelsstrategie Zu Testen

Wie Paare Handelsstrategie zu testen Wie Paare Handelsstrategie zu testen? Warum bin ich nicht immer jede Handlung. Mir bitte helfen Bezug # Wir werden die quantmod Paket für Charting und Ziehen Daten benötigen # Sie können Pakete via installieren: install. packages (package) # Install. packages (c (quantmod, TTR)) Bibliothek (quantmod) # Ziehen KO, PEP Bestandsdaten aus Yahoo! Finanzen tckr1 & lt; - KO tckr2 & lt; - PEP Start & lt; - Sys. Date () - 500 Ende & lt; - Format (Sys. Date (),% Y-% m-% d) # yyyy-mm-dd getSymbols (tckr1, aus = Start, um = Ende) getSymbols (tckr2, aus = Start, um = Ende) #Calculate Das Paar-Verhältnis ra & lt; - Cl (KO) / Cl (PEP) #create Eine lange (bis) Signal #if aktuellen Verhältnis kleiner als 2,7 * STD vom Mittelwert. sigup & lt; - ifelse (ra. & lt; Mittelwert (ra) -2,7 * sd (ra) 1, 0) # Erstellen der kurzen (dn) Signale #if aktuellen Verhältnis mehr als 0,5 * STD vom Mittelwert. sigdn & lt; - ifelse (ra & gt; Mittelwert (ra) -0.5 * sd (ra) -1, 0) sigup [is. na (sigup)] & lt; - 0 sigdn [is. na (sigdn)] & lt; - 0 # Lag Signale mit Tagen in Markt auszurichten, # Nicht Tage Signale generiert wurden #sigup & lt; - Lag (sigup, 1) # Verwenden Verzögerung (), um Tobys Fehler zu vermeiden #sigdn & lt; - Lag (sigdn, 1) # Verwenden Verzögerung (), um Tobys Fehler zu vermeiden sigup & lt; - Verzögerung (sigup, 1) # Hinweis k = 1 impliziert eine Bewegung * weiter * ret [1] & lt; - 0 # Berechnen Equity-Kurven eq_up & lt; - cumprod (1 + ret * sigup) eq_dn & lt; - cumprod (1 + ret * sigdn * -1)